数字资产量化交易软件开发自动对冲搬砖系统开发

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    ruiec999
  • 发布日期:

    2019-07-26, 12:51 am
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数字资产量化交易软件开发自动对冲搬砖系统开发

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内容描述

数字资产量化交易软件开发自动对冲搬砖系统开发

[本文由源中瑞涂先生编辑/量化交易软件开发搜索微信:ruiec999]

众所周知,数字货币在流通过程中,受到交易所提币转账所需矿工费、手续费,以及各地区需求量不同等等因素的影响,会在交易平台之间会出现价格差异。而将数字货币从价格低的交易所转移至价格高的交易所,并赚取价差的行为称之为搬砖。

量化交易是指投资者利用计算机技术、金融工程建模等手段将自己的金融操作方式,用很明确的方式去定义和描述,用以协助投资者进行投资决策,并且严格的按照所设定的规则去执行交易策略(买、卖)的交易方式。按照数学模型的理念和对计算机技术的利用方式,量化交易方式可以进一步细分为自动化交易(Automatic Trading)、数量化投资(QuantitativeInvestment)、程序化交易(Program Trading)、算法交易(Algorithm Trading)、以及高频交易(High FrequencyTrading)

策略系统:首先我们要知道策略的组成要素是信号和动作。策略的核心思想是设定条件,一旦触发了条件就开始动作。而常见的条件包括:价格、资产和时间,动作是买入卖出。是否能找到好的触发条件,在既定条件下能不能做出好的动作,以及这个过程能不能持续循环和持续盈利,这就是量化系统里面交易意志的体现。一般人说起量化,想到的首先也是策略,因为它是量化系统里面的灵魂。

交易系统:这个顾名思义就懂,就是上面触发条件之后要交易的模块。虚拟币交易的主流模式就是币币、场外以及期货杠杆。而一个交易系统需要解决以下的问题:交易验证与授权、资金对接、交易接口网络请求、异常处理、自动排队和重试,确认交易结果,同步信息,这些都是最基本的,还有机器容灾、风险控制等高级功能,必要时候还能人工介入处理,这些都独立于交易意志之外,但又不可或缺。

行情系统:简单的理解就是收集行情,对于虚拟币交易它的主要就是虚拟币的价格,市场动态,政策等等会影响策略交易的行情。通常来说,行情系统就是一组不断更新的数据服务。

对冲交易即投资者同时进行两笔品种相关、方向相反、头寸相当的交易,其中品种相关是指交易品种的市场供求关系存在同一性,供求关系若发生变化,同时会影响两种商品的价格,且价格变化的方向大体一致;头寸方向相反指两笔交易的买卖方向相反,这样无论行情如何波动,两笔单子总是一盈一亏。与传统的单边投机交易相比,对冲交易风险相对较小,收益相对于跨期套利更加可观,这对于希望追求高回报同时又想规避高风险的投资者来说,对冲交易可以认为是不错的选择。

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